股票指數層面，科創50指數漲幅最大(dà)，上(shàng)漲0.55%，中證1000指數跌幅最大(dà)，下(xià)跌2.42%。
個股層面本周上(shàng)漲1243家，下(xià)跌3967家，周度漲跌幅中位數爲-2.31%。
行業指數層面，本周大(dà)部分行業指數下(xià)跌，其中通信行業漲幅最高(gāo)，上(shàng)漲1.58%，房地産行業跌幅最大(dà)，下(xià)跌5.38%。
本周漲跌幅靠前的三個行業與靠後的三個行業如下(xià)：
本周行業層面的區(qū)分度依然不高(gāo)，頭尾相差僅不到(dào)7%，本周闆塊層面沒有任何區(qū)分度。
本周中證500指數與十年期國債收益率之間的股債收益比爲2，較上(shàng)周小(xiǎo)幅上(shàng)漲0.1。本周從(cóng)配置層面來(lái)看(kàn)，權益類資産的優勢較高(gāo)。
本周市場特征方面，各類市場特征均較上(shàng)周萎縮，其中波動特征萎縮的幅度較大(dà)，重新跌落至曆史低(dī)位，活躍度特征、趨勢特征、分化特征以及折溢價特征均較上(shàng)周小(xiǎo)幅萎縮，各大(dà)個證除了(le)折溢價特征以外(wài)，依然保持曆史中低(dī)位，這(zhè)使得趨勢類模型以及價差類模型運作(zuò)依然較爲艱難。
本周基差方面，IC年化展期對(duì)沖成本爲2.82%。
風(fēng)格方面，近五日幾乎所有風(fēng)格與闆塊錄得負向收益，其中低(dī)動量風(fēng)格以及大(dà)消費闆塊群體跌幅較爲明(míng)顯，分别錄得3.46%和(hé)3.4%的負向收益，值得一提的是，TMT闆塊群體錄得了(le)正向收益，成長風(fēng)格較爲強勢，其餘風(fēng)格與闆塊之間區(qū)分度依然較小(xiǎo)。
量能(néng)方面，本周日均量能(néng)持續下(xià)滑，周五的量能(néng)甚至達到(dào)了(le)6000億+的水(shuǐ)平，處于近一段時(shí)間的曆史低(dī)位。本周市場橫向區(qū)分度依然較小(xiǎo)，市場行情較爲萎靡，過低(dī)的成交量以及低(dī)活躍度導緻股票之間的區(qū)分度仍然在低(dī)位徘徊，各類風(fēng)格以及闆塊的反轉效應持續走強，切換依然過于頻繁，反複的反轉損失依然顯著高(gāo)于趨勢性盈利機會(huì)，選股難度依然較大(dà)。
1、趨勢性特征：主要用(yòng)來(lái)反映近期市場漲跌幅度，數值越接近于1說明(míng)近期市場趨勢性越大(dà)。2、日内分化特征：主要用(yòng)來(lái)反映近期從(cóng)開(kāi)盤到(dào)尾盤各指數走勢之間的差異性，數值越接近于1說明(míng)近期市場日内走勢差異越大(dà)。3、日内波動特征：主要用(yòng)來(lái)反映近期指數價格日内波動幅度，數值越接近于1說明(míng)近期市場日内波動幅度越大(dà)。4、日内折溢價影響特征：主要用(yòng)來(lái)反映股指期貨折溢價對(duì)于日内交易可能(néng)造成的不穩定影響大(dà)小(xiǎo)，數值越接近于1說明(míng)近期股指期貨的折溢價的可能(néng)影響越大(dà)。6.'liquidity_low'：低(dī)流動性7.'liquidity_high'：高(gāo)流動性10.'profitability'：盈利能(néng)力11.'volatility_low'：價格低(dī)波動12.'volatility_high'：價格高(gāo)波動13.'size_low'：小(xiǎo)市值因子16.'Industry_Consume'：大(dà)消費闆塊17.'Industry_Cyclical'：周期闆塊18.'Industry_Financial'：大(dà)金(jīn)融闆塊19.'Industry_Heavy'：重工(gōng)業闆塊20.'Industry_Light'：輕工(gōng)業闆塊注：本公衆号相關内容僅供投資者參考
