股票指數層面，大(dà)部分寬基指數下(xià)跌，中證100指數漲幅最大(dà)，上(shàng)漲0.31%，中證2000指數跌幅最大(dà)，下(xià)跌7.06%。本周大(dà)市值寬基指數表現(xiàn)較好(hǎo)。
個股層面本周上(shàng)漲565家，下(xià)跌4656家，周度漲跌幅中位數爲-6.4%。
行業指數層面，本周大(dà)部分行業指數下(xià)跌，其中電力及公用(yòng)事(shì)業行業漲幅最大(dà)，上(shàng)漲2.26%，綜合行業指數跌幅最大(dà)，下(xià)跌11.21%。
本周漲跌幅靠前的三個行業與靠後的三個行業如下(xià)：
本周行業層面的區(qū)分度依然不高(gāo)，其中刨去綜合行業，頭尾相差僅7%+。
本周中證500指數與十年期國債收益率之間的股債收益比爲1.9，較上(shàng)周小(xiǎo)幅上(shàng)漲0.04。本周從(cóng)配置層面來(lái)看(kàn)，權益類資産的優勢較高(gāo)。
本周市場特征方面，各類市場特征雖然較上(shàng)周有所改善，但(dàn)是除了(le)折溢價特征保持在曆史高(gāo)位以外(wài)，其他(tā)四個市場特征依然處于曆史低(dī)位或者曆史中低(dī)位。本周對(duì)于趨勢類模型以及價差類模型來(lái)說環境依然較爲惡劣。
本周基差波動有所放(fàng)大(dà)，IC年化展期對(duì)沖成本爲4.5%，較上(shàng)周擴大(dà)0.22%。
風(fēng)格方面，近五日最大(dà)的風(fēng)格熱點是大(dà)小(xiǎo)盤風(fēng)格，小(xiǎo)市值風(fēng)格本周重挫13.1%，小(xiǎo)微盤背後的風(fēng)格諸如低(dī)流動性、低(dī)動量等風(fēng)格跌幅較大(dà)，反之以大(dà)盤股爲代表的權重群體的表現(xiàn)則相對(duì)強勢，本周權重股與非權重股之間的差異極大(dà)，市場再次呈現(xiàn)小(xiǎo)微盤的踩踏式下(xià)跌行情。
量能(néng)方面，本周量能(néng)小(xiǎo)幅放(fàng)大(dà)，其中市場波動較爲劇(jù)烈的周一和(hé)周四兩天的量能(néng)顯著放(fàng)大(dà)，其餘三個交易日的量能(néng)于上(shàng)周基本無差異，日均量能(néng)雖然有所放(fàng)大(dà)，但(dàn)也(yě)僅僅保持在不到(dào)8000億的水(shuǐ)平。本周市場行情極度集中，除中證800指數以外(wài)的非800權重股群體于權重股群體之間出現(xiàn)了(le)巨大(dà)的劈叉，指數成分股過于強勢，對(duì)于全市場普選策略來(lái)說選股難度極大(dà)。
1、趨勢性特征：主要用(yòng)來(lái)反映近期市場漲跌幅度，數值越接近于1說明(míng)近期市場趨勢性越大(dà)。2、日内分化特征：主要用(yòng)來(lái)反映近期從(cóng)開(kāi)盤到(dào)尾盤各指數走勢之間的差異性，數值越接近于1說明(míng)近期市場日内走勢差異越大(dà)。3、日内波動特征：主要用(yòng)來(lái)反映近期指數價格日内波動幅度，數值越接近于1說明(míng)近期市場日内波動幅度越大(dà)。4、日内折溢價影響特征：主要用(yòng)來(lái)反映股指期貨折溢價對(duì)于日内交易可能(néng)造成的不穩定影響大(dà)小(xiǎo)，數值越接近于1說明(míng)近期股指期貨的折溢價的可能(néng)影響越大(dà)。6.'liquidity_low'：低(dī)流動性7.'liquidity_high'：高(gāo)流動性10.'profitability'：盈利能(néng)力11.'volatility_low'：價格低(dī)波動12.'volatility_high'：價格高(gāo)波動13.'size_low'：小(xiǎo)市值因子16.'Industry_Consume'：大(dà)消費闆塊17.'Industry_Cyclical'：周期闆塊18.'Industry_Financial'：大(dà)金(jīn)融闆塊19.'Industry_Heavy'：重工(gōng)業闆塊20.'Industry_Light'：輕工(gōng)業闆塊
