股票指數層面,大(dà)部分寬基指數下(xià)跌,其中科創50指數漲幅最大(dà),上(shàng)漲2.2%,創業闆指跌幅最大(dà),下(xià)跌0.74%。
個股層面本周上(shàng)漲2374家,下(xià)跌2820家,周度漲跌幅中位數爲-0.31%。
行業指數層面,本周大(dà)部分行業指數下(xià)跌,電子行業漲幅最大(dà),上(shàng)漲2.73%,房地産行業跌幅最大(dà),下(xià)跌4.64%。
本周漲跌幅靠前的三個行業與靠後的三個行業如下(xià):
本周行業層面的區(qū)分度持續收窄,頭尾相差僅不到(dào)8%。本周在行業闆塊層面沒有任何直觀的區(qū)分度。
本周市場特征方面,各類市場特征除了(le)折溢價特征以外(wài)其餘特征均處于曆史低(dī)位,目前折溢價特征保持曆史高(gāo)位,因不論是活躍度還是波動層面均出現(xiàn)了(le)不同程度的萎縮,本周對(duì)于趨勢類模型以及價差類模型來(lái)說運行環境較爲惡劣。
本周基差波動有所放(fàng)大(dà),IC年化展期對(duì)沖成本爲4.28%,較上(shàng)周擴大(dà)0.5%。
七、風(fēng)格以及特征指數概覽
量能(néng)方面,本周量能(néng)持續下(xià)滑,日均量能(néng)再度萎縮,僅僅保持在7000億上(shàng)方,本周五個交易日無一例外(wài)全部走出了(le)低(dī)活躍度的行情。本周沒有任何闆塊或者是風(fēng)格方面的熱點,行情的橫向區(qū)分度極低(dī),并且上(shàng)周強勢的大(dà)金(jīn)融闆塊本周同樣未能(néng)延續強勢,行情同質化進一步加強,導緻超額收益的獲取難度依然較大(dà)。